L’entreprise valaisanne Quantesys, ancienne start-up de l'Incubateur The Ark maintenant installée à l'IdeArk de Martigny, lance une application pour démocratiser ses algorithmes d’investissement basés sur la finance comportementale.

La finance comportementale s’appuie sur des analyses héritées de la psychologie pour analyser les marchés financiers. Le mimétisme, les émotions (peurs, euphorie) et autres prophéties autoréalisatrices des investisseurs sont ainsi modélisables. De nombreux hedge funds ont d’ailleurs construit leurs stratégies sur ces instruments que ce soit pour dénicher des anomalies de marché arbitrables ou des tendances de fonds.

Fondateur de Quantesys (l’une des 50 start-up de la sélection de Bilan en 2013), Nader Erfani, un banquier passé aussi par Swisscom, développe depuis 2007 des algorithmes qui extraient de l’analyse du comportement des investisseurs à court terme des opportunités utiles pour ceux qui le sont à long terme. Par exemple, des signaux d’achats ou de ventes dans une phase de panique ou d’euphorie à court terme qui ne remettent pas en cause les tendances de fond du marché.

Utilisé jusqu’à présent par des gérants indépendants et des clients privés, ce logiciel sera décliné dans une version simplifié du point de vue ergonomique et accessible à n’importe qui. Disponible dans l’App Store d’Apple depuis peu (une version Androïd est prévue ultérieurement), l’application Market Impusle est gratuite dans un premier temps. 200 crédits sont alloués à l’utilisateur. Quand il les a épuisés (entre une semaine et un mois en fonction de l’intensité de l’utilisation), il peut ensuite en acheter d’autres (pour des montants de quelques francs cohérents avec les prix des applications mobiles) afin de continuer à recevoir des conseils en fonction de son profil et de son portefeuille. Pour éviter tout conflit d’intérêt, l’application n’est pas reliée à une plateforme de trading. Elle met simplement les outils sophistiqués des gérants de hedge funds à la portée de l’investisseur lambda.

 
Source: Bilan du 3 mars 2014, écrit par Fabrice Delaye